Estimation of Mode on the Basis of a Truncated Sample

• Autorzy: Janusz Wywiał
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The problem of estimation of the mode of a continuous distribution function is considered. The estimation of the mode based on estimators of density function is well known, see e.g. Hardle (1991) and Parzen (1962). New parameters of the continuous distribution function will be defined: the quasi-mode and mean median. They are parameters of the appropriately truncated random variable. Next, the estimators of the mode, such as the sample quasi-mode or sample mean-median, are determined. These statistics are usually biased estimators of the mode. Well known "jackknife" procedure is adapted to estimate their mean square error. The accuracy of the mode estimation is studied on the basis of computer simulation. (original abstract)

Rozważano problem estymacji modalnej ciągłej funkcji dystrybucyjnej. Estymacja modalna oparta na estymatorach funkcji gęstości jest dobrze znana, np. Hardle (1991) i Parzen (1962). Zdefiniowano nowe parametry ciągłej funkcji dystrybucyjnej: quasi-modalna i średnia mediana. Są to parametry stosowane dla uciętych zmiennych losowych. Następnie zostały określone modalne estymatory, takie jak: próba quasi-modalna lub średnia mediana. Te statystyki są zwykle obciążonymi estymatorami modalnymi. Dobrze znana procedura scyzoryka ("jackknife") jest stosowana do oceny ich błędu średniokwadratowego. Dokładność estymacji modalnej sprawdzono na podstawie symulacji komputerowej. (AŁ)

Słowa kluczowe

EN

Mathematical statistics; Estimators; Estimation

PL

Statystyka matematyczna; Estymatory; Estymacja

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2000
• Tom: 152 Applications of Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 73--81

Twórcy

autor

Janusz Wywiał