PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 152 Applications of Multivariate Statistical Analysis | 141--148
Tytuł artykułu

Model of Connection Between Inflation and Interest Rate Based on the Polish Financial Market

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Praca prezentuje niektóre modele empiryczne rynków finansowych, które charakteryzują międzynarodowe stopy procentowe i kursy walutowe. Główny nacisk położono na model oparty na modelu kursów walutowych J. A. Frenkela, który prezentuje szczegółowo teorię i daje kilka praktycznych zastosowań. Praca ta zawiera test stabilności rynków finansowych Fischer-Chowa, pokazujący dużą liczbę obserwacji i zawierający modele symulacyjne dla małych zmian w stopach procentowych, które mogą być używane do szacowania przyszłych stóp procentowych. (AŁ)
EN
The paper presents some empirical models of financial markets, which describe international interest rates and exchange rates. The main emphasis is placed on the model based on J. A. Frenkel's models of exchange rates, which presents the theory in detail and gives some practical applications. The paper includes Fisher-Chow test of the stability of financial markets, shown for a large number of observations and concerning simulation models for small changes in interest rates and exchange rates, which can be used to estimate future interest rates. (original abstract)
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.