Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych

• Autorzy: Jacek Wołoszyn

Warianty tytułu

Random Walk Phenomenon in Economic Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Interesującą własnością fraktalnych szeregów czasowych jest samopodobieństwo. W pracy rozważane są wybrane zagadnienia związane ze statystycznymi i obliczeniowymi aspektami chaosu fraktalnych szeregów czasowych. Rozpatrywane są również zjawiska błądzenia przypadkowego oraz pewna ich charakterystyka, którą jest wykładnik Hursta. (abstrakt oryginalny)

EN

Self-similarity is an interesting property of fractal time series. The paper considers selected issues concerned the statistical and computational aspects of chaos in fractal time series. It also analyses the random walk phenomena and their certain characteristics - the Hurst exponent. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Zastosowanie teorii chaosu; Rynek kapitałowy; Kurs akcji

EN

Time-series; Application of chaos theory; Capital market; Share price

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 569
• Strony: 5--23

Twórcy

autor

Jacek Wołoszyn

Bibliografia

• De La Fuente I.M., Martinez L., Aguirregabiria J. M., Veguillas J. [1998], R/S Analysis in Strange Attractors, Fractals, Vol. 6, No 2, World Scientific Publishing Co.
• Gleick J. [1996], Chaos, Zysk i S-ka, Poznań.
• Hornmes C.H. [1991], Chaotic Dynamics in Economic Models. Some Simple Case-Studies, Wolters-Noordhoff, Groningen.
• Kudrewicz J. [1993], Fraktale i chaos, WNT, Warszawa.
• Ott E. [1997], Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa.
• Schuster H.G. [1995], Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
• Peitgen H.-O., Jurgens H., Saupe D. [1997], Granice chaosu. Fraktale, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa.
• Peters E.E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
• Vanouplines P. [1995], Rescaled Range Analysis and the Fractal Dimension of Pi, http://homepages.vub.ac.be /~pvouplin/pi/piintrod.htm
• Zawadzki H. [1996], Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.