Z badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych

• Autorzy: Dariusz Put

Warianty tytułu

Research on the Stability of Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzania badań nad stabilnością modeli ekonometrycznych, szczególnie gdy model jest wykorzystywany do celów prognozowania. Opisuje relacje pomiędzy stałością, trwałością a przypadkowością prezentując poszczególne badania przypadkowości i losowości. Zwraca uwagę na różne drogi porządkowania modeli ekonometrycznych odnośnie różnych kryteriów oraz mierników.

EN

used to study the stability of econometric models. He stresses the need to carry out such research, particularly when a model is to be used for forecasting purposes. The author also describes the relationship between stability and randomness, and describes several tests of randomness. He likewise looks at tests used in research on the permanence of model parameters. Since the search for so-called change-over points occupies an important place in research on stability, the author discusses this problem and shows the methods used to find such points. The author also pays attention to various ways of arranging econometric models according to various criteria and measures. He also illustrates one of the problems which can be encountered when using econometric problems for forecasting purposes. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Statystyka matematyczna; Analiza piśmiennictwa ekonomicznego

EN

Econometrics; Econometric models; Mathematical statistics; Economic literature analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 573
• Strony: 59--70

Twórcy

autor

Dariusz Put

Bibliografia

• Bartosiewicz T. [1970], Niektóre problemy wyboru modelu prognostycznego na przykładzie prostych i złożonych prognoz produkcji mięsa w Polsce, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 24.
• Bennett C.A., Franklin N.L. [1967], Statistical Analysis in Chemistry and Chemical Industry, J. Wiley, New York.
• Brown M. [1966], On the Theory and Measurement of Technological Change, Cambridge University Press, Cambridge.
• Charemza W., Deadman D. [1991],Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Chow G.C. [1960], Test of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, "Economitrica", vol. 28.
• Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki [1987], pod red. Z. Czerwińskiego, PWN, Warszawa.
• Góra M. [1990], Problemy stabilności i niestabilności modeli ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
• Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1982], Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
• Harvey A.C. [1990], The Econometric Analysis of Time Series, wyd. 2, Philip Allan, Hemel Hempstead.
• Jakubczyc J. [1982], Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa.
• Jakubczyc J. [1987], Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa.
• Kukuła K., Nowak J. [1977], Kilka uwag o podziale szeregów czasowych przy badaniach stabilności parametrów strukturalnych modeli opisowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 78.
• Nowak J. [1981], Ocena stabilności modelu ekonometrycznego i stałości elementów jego struktury z wykorzystaniem do prognozowania, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków.
• Pawłowski Z. [1964], Agregacja liniowa, a estymacja parametrów strukturalnych, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
• Pawłowski Z. [1974], Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa.
• Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków, nr 124.
• Pruska K. [1996], Metody regresji przełącznikowej i ich zastosowanie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Utnicki T., Welfe W. [1968], Zagadnienie stabilności parametrów funkcji popytu, Zeszyty Naukowe UŁ, Łódź, nr 19.
• Zeliaś A. [1979], Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, AE w Krakowie, Kraków.
• Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa.