Analiza efektywności prognoz przy założeniu niesferycznego składnika losowego

• Autorzy: Barbara Batóg

Warianty tytułu

Analysis of Effectivity of Forecasts in Terms of Heteroscedasticity

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy liniowego modelu przyczynowo-opisowego, w którym mogą zmieniać się nielosowo po obiektach wszystkie parametry, czyli współczynniki kierunkowe i wyraz wolny. Model, ten nazywany jest pozornie niezwiązanymi równaniami regresyjnymi. W artykule podjęto próbę zbadania, jaki wpływ na dokładność prognoz będzie miało założenie o skorelowaniu składników losowych równań dla różnych obiektów i tych samych momentów czasowych na przykładzie czterech spółek branży elektromaszynowej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EN

The paper deals with the linear models for combining time series and cross-sectional data, in which parameters vary non-randomly over objects. This kind of model is called seemingly unrelated regression model. The Zellner procedure was used in order to obtain the estimators of heteroscedastic variances of error terms. Data came from four firms Warsaw Stock Exchange. The forecasts for net revenue were calculated with fixed assets and employment as explanatory variables. Only for one firm forecasts based on this kind of model smaller errors than based on individual model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Metody statystyczne; Analiza wariancji; Regresja liniowa

EN

Stock market; Statistical methods; Variance analysis; Linear regression

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 12
• Strony: 63--68

Twórcy

autor

Barbara Batóg