Nieparametryczne testy dla dominacji stochastycznych

• Autorzy: Grażyna Trzpiot

Warianty tytułu

Nonparametric Test for Stochastic Dominance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy prezentowany jest nieparametryczny test dla dominacji stochastycznych. Test wykorzystuje klasyczne podejście w porównaniach dystrybuant dla prób pobranych z testowanych rozkładów proponowane w nieparametrycznych testach zgodności. Relacje dominacji stochastycznych mają szerokie zastosowanie w finansach oraz w badaniach prowadzonych nad rozkładami dochodów stąd ważkość problemu wskazania dobrego testu dla identyfikacji typu relacji. (fragment tekstu)

EN

We present a nonparametric test for stochastic dominance. It is based on a classical framework in comparing sample from unknown distribution like in other nonparametric methods. We use a supremum statistic, which is suitable to second order stochastic dominance. We applied stochastic dominance in finance or to compare of income distribution so we need a good test for these relations. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Dominacja stochastyczna; Modele stochastyczne; Procesy stochastyczne; Testy zgodności rozkładów; Testowanie hipotez; Materiały konferencyjne

EN

Stochastic dominance; Stochastic models; Stochastic processes; Goodness-of-fit tests; Hypothesis testing; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2002
• Tom: 9
• Numer: nr 942 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 210--216

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot

Bibliografia

• Billingsley P., (1968), Convergence of Probability Measures. Wiley, New York.
• Hawkins D.L., Kochar S.C., (1991), Inference for crossing point of two continuous CDF's, Annals of Statistics 19, 1626-1638.
• Levy H. (1992), Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analyst Management Science, 38, 555-593.
• Schmid F., Trede M., (1996), Nonparametric Inference for Second-Order Stochastic Dominance, Discussion Papers in Statistics and Econometrics, 2 Univesitat in Koln.
• Trzpiot G. (1999), Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem stochastycznych relacji, Prace Naukowe AE Wrocław, 817, 189-196.