Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa stosowane w ubezpieczeniach

• Autorzy: Bartłomiej Bartoszewicz

Warianty tytułu

Chosen Continuous Distributions - Models for the Amount of a Single Payment

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł zawiera omówienie i porównanie wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych do modelowania wielkości pojedynczej szkody w różnych typach ubezpieczeń nieżyciowych. Porównanie to polega na takim doborze parametrów, aby wszystkie rozkłady miały ustaloną z góry wartość oczekiwaną i wariację. Autor analizie poddaje ciężar ogonów rozkładu, modalną oraz przebieg funkcji gęstości rozkładu.

EN

In this article several probability distributions are introduced. Some of them are well known (gamma distribution, lognormal distribution), others are created in order to increase the number of available models. Then density functions of these distributions are compared on several plots. This is done by changing the parameters of each distribution so that the expected value and the variance may equal to numbers fixed by the author at the beginning. Although it seems that there aren't any significant differences among introduced distributions in the sense of the expected value and the variance, they have different shapes of density functions, mode and the weight of the tails. This means they are good models for different situations. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Matematyka ubezpieczeniowa; Rachunek prawdopodobieństwa

EN

Insurances; Insurance mathematics; Calculus of probability

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2002
• Tom: 9
• Numer: nr 935 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 175--189

Twórcy

autor

Bartłomiej Bartoszewicz

Bibliografia

• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Tom II. Warszawa: PWN 1981.
• Klugman S., Panjer H., Willmot G.: Loss models. From data to decisions. New York: John Wiley & Sons 1998.
• Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W.: Metody statystyki ubezpieczeniowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1994.