Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Stochasic Optimalization of the Structure of Portofolio
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przeanalizowano poziom ryzyka w zmienionych warunkach szkodliwości. To podejście związane jest ze sposobem kalkulacji składek w różnych typach ubezpieczeń. W dalszych rozważaniach przedstawiono szacowanie ryzyka i jego prawdopodobieństwo bez wyszczególniania jednostkowego ryzyka dla pojedyńczej szkody.
In this paper we consider a level of the risk in the modifed conditons of the damages. This approach is connected with the methods of calculating the premiums in different types of insurances. The solution to our consideration is an estimation of a risk probability without a necessity of specifying a single risk of the damage's distribution. (original abstract)
Rocznik
Strony
105--116
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012623