Prognozy przychodów wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem modeli ze zmiannymi parametrami

• Autorzy: Barbara Batóg

Warianty tytułu

Forecasts of Revenues of Some Firms on Warsaw Stock Exchangen by Means of Models with Variable Intercept

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono liniowy model ekonometryczny z nielosowymi parametrami zmieniającymi się po obiektach i po czasie. Zmienność ta dotyczy wyrazu wolnego.

EN

The paper deals with problem of building econometric models in case of short time series. One of the solution is use of cross-time data and models with variable parameters. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Modele ekonometryczne; Szeregi czasowe

EN

Stock market; Econometric models; Time-series

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 13
• Strony: 41--46

Twórcy

autor

Barbara Batóg