PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 18 | 167--209
Tytuł artykułu

Test BDS zwrotów z akcji szeregów czasowych notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
The BDS Stock Returns Test of a Time-series on Warsaw Stock Exchange Continuous Quotation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zastosowano test BDS (Brock, Dechter i Schainkman) do analizy szeregów czasowych notowań ciągłych zwrotów giełdowych obserwowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki uzyskane przez autora pozwalają na potwierdzenie hipotezy o istnieniu nielicznych zależności w badanych szeregach. Test BDS nie pozwala no określenie samego charakteru zależności nieliniowych.
EN
The BDS test has been applied to a time-series analysis of continuous quotation of stock returns observed on Warsaw Stock Exchange. Results gained by the author allow confirming a hypothesis about the existence a little relationship in examined time-series. The BDS test not allows defining just a nature of the non-linear relationship. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
167--209
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.