Wykorzystanie kontraktów terminowych w zabezpieczaniu kursu walutowego oraz wartości portfela akcji

• Autorzy: Jerzy Kowalak , Tomasz Rabiega

Warianty tytułu

The Use of Financial Futures to Safeguard Exchange Rates and the Value of Shares Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł wprowadza w problematykę użycia kontraktów terminowych na indeks akcji oraz na walutę obcą. Ważną część artykułu stanowi wstępną statystyczną analizę szeregów czasowych. Analizie poddano wartość indeksu WIG 20 z lat 1994-2000 oraz wartości bazy dla kontraktów terminowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA.

EN

A considerable part of the paper is devoted to the analysis of time series. The WIG 20 index values of 1994 through 2000 were analyzed together with the base values of the financial futures listed at the Warsaw Stock Exchange SA [Joint Stock Company]. The issue of applying financial futures to the share index and to foreign currencies has been introduced. (JW)

Słowa kluczowe

PL

Kurs walutowy; Portfel papierów wartościowych; Kontrakty terminowe; Szeregi czasowe

EN

Exchange rates; Portfolio securities; Fixed-period contracts; Time-series

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 18
• Strony: 138--166

Twórcy

autor

Jerzy Kowalak

autor

Tomasz Rabiega