PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 18 | 210--237
Tytuł artykułu

Nieliniowe charakterystyki szeregów czasowych cen akcji notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Statistical Analysis of Abnormal Rate of Return of Listed Stocks in Daily Uniform Quotation System on Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule pokazano, że dynamikę rynku kapitałowego można analizować z poziomu wielkiej liczby pojedynczych elementów o zdeterminowanych własnościach indywidualnych w ogólnym ujęciu statystycznym. Autorzy dokonali oszacowania części parametrów dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
EN
The article aims to examine a nature of abnormal rate of return on securities quoted on Warsaw Stock Exchange. Particularly important is the answer for the following question: is cumulative abnormal rate of return a natural occurrence in every day life? Presented analysis doesn't concentrate on selected moments or types of events influencing those stock returns. Generally, according to the author, each stock exchange session can generate abnormal stock returns. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
210--237
Opis fizyczny
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013166

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.