Wycena walutowych kontraktów futures na USD notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

• Autorzy: Agnieszka Majewska

Warianty tytułu

Pricing of Currency Futures Contracts on USD Quoted on the Warsaw Stock Exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Walutowe kontrakty futures, w których instrumentem pierwotnym jest waluta innego kraju, a cena kontraktu wyrażona jest jako kurs waluty, umożliwiają handel dewizami na termin. Autorka stwierdziła, że w większości przypadków dla zastosowanej formuły wyceny walutowych kontraktów futures otrzymano niższe ceny teoretyczne od cen podawanych przez giełdę.

EN

The article shows theoretical currency futures prices on USD quoted on the Warsaw Stock Exchange. A theoretical currency futures price is a function of the prevailing spot rate of exchange and relative interest rate between the two currencies. In addition the theoretical prices were compared to WSE prices. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty futures; Inżynieria finansowa; Transakcje walutowe; Giełda papierów wartościowych

EN

Futures contracts; Financial engineering; Foreign Currency Transactions; Stock market

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 13
• Strony: 201--209

Twórcy

autor

Agnieszka Majewska