Warianty tytułu
Pricing of Currency Futures Contracts on USD Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
Abstrakty
Walutowe kontrakty futures, w których instrumentem pierwotnym jest waluta innego kraju, a cena kontraktu wyrażona jest jako kurs waluty, umożliwiają handel dewizami na termin. Autorka stwierdziła, że w większości przypadków dla zastosowanej formuły wyceny walutowych kontraktów futures otrzymano niższe ceny teoretyczne od cen podawanych przez giełdę.
The article shows theoretical currency futures prices on USD quoted on the Warsaw Stock Exchange. A theoretical currency futures price is a function of the prevailing spot rate of exchange and relative interest rate between the two currencies. In addition the theoretical prices were compared to WSE prices. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
201--209
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013277