Kryterium beta portfela w przypadku niesferycznego składnika losowego

• Autorzy: Sebastian Majewski

Warianty tytułu

Beta Portfolio Criterion in Non-spherical Random Component

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wrażliwość sposobu budowy portfela papierów wartościowych opartego na współczynnikach ryzyka rynkowego beta na niesferyczność składnika losowego. Autor dokonał analizy dla portfeli agresywnych.

EN

The article shows how susceptible on changes of residuals of an econometric model is the method of portfolio building, which is based on beta-indicators. In case of using of these indicators in stock analysis the article shows one of problems, which could be met in such analysis. This problem is autocorrelation of a Sharp's model residuals. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Metody portfelowe; Giełda papierów wartościowych

EN

Portfolio securities; Portfolio methods; Stock market

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 13
• Strony: 211--217

Twórcy

autor

Sebastian Majewski