Modelowanie i prognozowanie szeregów finansowych na przykładzie cen wybranej spółki giełdowej

• Autorzy: Aleksandra Matuszewska

Warianty tytułu

Financial Time Series : Modeling and Forecasting Share Prices of the Firm Listed on the Warsaw Stock Exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono wybrane opisowe modele ekonometryczne i modele szeregów czasowych wykorzystywanych w modelowaniu i prognozowaniu szeregów finansowych. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper we discuss the results that were obtained when applying dynamic econometric models to forecast the share prices. In our research we used structural econometric model, Holt, Winters, moving average and ARIMA model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozy gospodarcze; Metody prognozowania; Modele ekonometryczne; Szeregi czasowe; Studium przypadku

EN

Economic forecast; Forecasting methods; Econometric models; Time-series; Case study

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
• Rocznik: 2002
• Numer: z. 37, nr 900
• Strony: 99--113

Twórcy

autor

Aleksandra Matuszewska

Bibliografia

• Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1996.
• Welfe A.: Ekonometria. PWE, Warszawa, 1995.
• Witkowska D.: Prognozowanie kursów akcji wybranej spółki giełdowej, materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji", wydane na płycie CD, Łódź 7-8 grudnia 2000 r.
• Witkowska D.: Prognozowanie kursów akcji wybranej spółki giełdowej, 2000, maszynopis.
• Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. KBN, Łódź 1999.