Ryzyko rynkowe w działalności bankowej - wybrane aspekty kwantyfikacji

• Autorzy: Paweł Niedziółka

Warianty tytułu

Market Risk in Banking -Selected Quantification Aspects

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru ryzyka rynkowego w działalności banków ze wskazaniem czynników determinujących ich wybór oraz zakres zastosowania. Omówiono następujące mierniki: zmienności ryzyka rynkowego, wrażliwości pozycji narażonych na ryzyko rynkowe i potencjalnej straty. Wskazano również na metody pomiaru ryzyka rynkowego rekomendowane przez nadzór bankowy w Polsce.

EN

The article provides the review of methods by which market risk in banks' activity can be measured, indicating reasons behind the selection of those methods and the scope of their application. Effective market risk management requires a prior risk assessment, the selection and then appropriate implementation of adequate quantification methods. (JW)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko bankowe; Zarządzanie ryzykiem; Metody pomiarowe

EN

Banking risk; Risk management; Measuring methods

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2003
• Numer: z. 32
• Strony: 69--85

Twórcy

autor

Paweł Niedziółka