Warianty tytułu
Classification of Patterns Occurring in Financial Time Series with Application of Kohonen Neural Networks
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono metodę bezwzorcowej klasyfikacji formacji występujących w szeregach czasowych przy wykorzystaniu sieci Kohonena. Zaproponowano opartą o sieć Kohonena procedurę klasyfikacji wzorców generowanych przez indeks giełdowy WIG i zaprezentowano wyniki tej analizy wraz z ich wizualizacją graficzną. Przedyskutowano wyniki tej analizy wraz z ich wizualizacją graficzną. Przedyskutowano możliwości praktycznego wykorzystania tej metody w modelowaniu i prognozowaniu szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)
The paper presents the method of cluster analysis for patterns occurring in time series with the use of Kohonen neural networks. The results of the performed analysis and their graphical visualization have been presented. The possibilities of practical application of the method to time series modeling and forecasting have been discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--83
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wiley, New York.
- Deboeck [1997], Financial Applications of Self-Organizing Maps, Viscovery SOMine CD-ROM produced by Eudaptics GmbH, Austria.
- Grabowski M. [1997], Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
- Haykin S. [1994], Neural Networks. A Comprehensive Foundation, Macmillan College Pbl. Co., New York.
- Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], pod red. S.J. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
- Kohonen T. [1995], Self-organizing Maps, Springer-Verlag, Berlin.
- Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
- Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych [1988], J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa.
- Morajda J., [1999], Applications of Neural Networks in the Financial Markets - Selected Aspects, Proc. of the 4th Conference Neural Networks and Their Applications, Zakopane.
- Neural Networks in the Capital Markets [1995], A.P. Refenes (red.), Chichester, Wiley.
- Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
- Rojas R. [1996], Neural Networks. A Systematic Introduction, Springer-Verlag.
- Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. [1997], Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa.
- Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
- Żurada J., Barski M., Jędruch W. [1996], Sztuczne sieci neuronowe, Podstawy teorii i zastosowania, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013610