PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 974, t. 2 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 262--277
Tytuł artykułu

Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu

Warianty tytułu
Simulations of Securities Stock Investments; Duration of Portfolio Opened Positions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podjął próbę opracowania ogólnego modelu zarządzania portfelem papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakładając kwartalne, półroczne i roczne okresy przebudowy portfela. Prezentowany model uwzględnia możliwość utrzymywania pozycji zarówno długich, jak i krótkich oraz powinien być poprawny w przypadku każdego rynku kapitałowego, natomiast jego dyskretyzację, w ustalonym kierunku, należy weryfikować dla każdego rynku oddzielnie.
EN
The modified and generalization algorithm of portfolio management, defined in [4], was presented. The model can be applied to selection of short as well as long positions of portfolio. Digitization of the code was carried out to search of optimum portfolio rebuilding period. Quarterly, semi-annual and annual accounting periods were analyzed. The study was accomplished on the basis of securities traded on Warsaw Stock Exchange in years 1996-2001. The investments in capitalization weighted portfolios of 15, 10, 7, 5 securities and market portfolio WIG were considered. The strong linear correlation of capital variation of portfolios with various rebuilding periods was found out. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Sobczyk M.: Statystyka. PWN, Warszawa 1996.
  • Rendleman R.J., Jones C.P., Latane A.: Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustment "Journal of Financial Economics" 1982 November, s. 268-287.
  • Urbański S.: Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowych. [w:] Ekonomia - Informatyka - Zarządzanie. Teoria i praktyka. Tom F: Ekonomia. Red. M. Księżyk. Wyd. AGH. Kraków 2002, s. 203-213.
  • Urbański S.: Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyjęty do druku w Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 17.10.2002 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.