Charakterystyka instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem kursowym

• Autorzy: Tomasz Szeląg , Wawrzyniec Michalczyk

Warianty tytułu

Taking Advantage of Derivaties in Currency Risk Management

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono cztery główne grupy derywatów: transakcje terminowe forward, walutowe kontrakty futures, swapy walutowe oraz opcje walutowe, które są stosowane przez przedsiębiorstwa jako zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym.

EN

The article discusses four main groups of derivatives, which are used by enterprises in the currency risk management, namely: forward transformations, futures transactions, currency swaps and currency options. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko kursowe; Rynek walutowy; Instrumenty finansowe; Kontrakty futures; Opcja walutowa; Transakcje terminowe

EN

Risk management; Exchange risk; Foreign Exchange (FX); Financial instruments; Futures contracts; Currency options; Forward rate transaction

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
• Rocznik: 2002
• Tom: 9
• Numer: nr 959
• Strony: 268--274

Twórcy

autor

Tomasz Szeląg

autor

Wawrzyniec Michalczyk

Bibliografia

• Bennett D.: Ryzyko walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
• Dzieża J.: O zabezpieczeniu przed ryzykiem walutowym. "Rynek Terminowy" 1998 nr 2/10.
• Ford D.: Opcje giełdowe. K.E. LIBER, Warszawa 1997.
• Instrumenty pochodne. Wprowadzenie. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
• Jak zarządzamy ryzykiem walutowym? "Rynek Terminowy" 1999 nr 4/6.
• Jakóbczak J.: Derywaty i ryzyko. "Rynek Terminowy" 1998 nr 1/7.
• Kolb R.W.: Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG PRESS, Warszawa 1997.
• Kowynia P.: Terminowa transakcja - forward. "Rynek Terminowy" 1999 nr 4/6.
• Krzyżaniak K.: Odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. "Rynek Terminowy" 2000 nr 4.
• McBride Johnson Ph.: Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera. WIG PRESS, Warszawa 2001.
• McMillan L.G.: Options as a strategic investment. Institute of Finance, New York 1993.
• O doświadczeniach polskich przedsiębiorstw wykorzystujących instrumenty pochodne. "Rynek Terminowy" 1999 nr 2/4.
• Roth P.: Rynki walutowe i pieniężne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
• Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
• Szopa A.: Hedging naturalny. "Rynek Terminowy" 1998 nr 2/10.
• Taylor F.: Rynki i opcje walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• Wolańska A.: Elementarne modele wyceny swapów walutowych i procentowych. "Rynek Terminowy" 2000 nr 8/2.
• Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. K.E. LIBER, Warszawa 2001.
• Zarządzanie ryzykiem walutowym w mojej firmie. "Rynek Terminowy" 1998 nr 2/10.
• Zyski i koszty w transakcjach walutowych. Capital Management Poland SA, Warszawa 2001.