Modeling Reltionships in Multivariate Data

• Autorzy: Krzysztof Jajuga , Katarzyna Kuziak

Warianty tytułu

Modelowanie zależności w danych wielowymiarowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The article discussed problem of relationships in multivariate data. Authors stressed synthetic remarks on the subject of modeling relationships. Presented basic approach to modeling relationships called relationships analysis. In closing described empirical examples. (MP)

W artykule omawiany jest problem zależności w danych wielowymiarowych. Na wstępie podane są syntetyczne uwagi na temat modelowania zależności. Następnie przedstawione jest ogólne podejście do modelowania zależności, zwane analizą połączeń. Szczególny nacisk zwrócony jest na zagadnienie zależności w ogonie. Na zakończenie podane są przykłady empiryczne. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Econometrics; Measures of dependence; Multi-dimensional statistical analysis; Conference materials

PL

Ekonometria; Miara zależności; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Materiały konferencyjne

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2003
• Tom: 10
• Numer: nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 461--471

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

autor

Katarzyna Kuziak

Bibliografia

• Embrechts P., Lindskog F., McNeil A. (2001), Modelling dependence with copulas and applications to risk management, report, ETHZ Zurich.
• Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Krzanowski W.J. (1988), Principles of multivariate analysis. A user's perspective, Clarendon Press, Oxford.
• Webber N. (2001): Estimating a Copula. Materials from the Interest Rate Models Course, September 2001, Aarhus, Denmark.