Niektóre rozkłady stosowane do modelowania szkód katastrofalnych w ubezpieczeniach majątkowych

• Autorzy: Ewa Poprawska

Warianty tytułu

Some Probability Distributions Describing Catastrophic Events in Property Insurance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W związku z rosnącą liczbą, jak i wartością szkód wywołanych przez zdarzenia katastrofalne, spowodowane najczęściej zmianami klimatycznymi, wzrasta liczba znacznych odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Potrzebne są zatem narzędzia opisu takich zjawisk, a przede wszystkim ich skutków finansowych, w odniesieniu zarówno do pojedynczych szkód, jak i całych portfeli polis ubezpieczeniowych. Takie modele stanowią dla ubezpieczycieli podstawę kalkulacji składek ubezpieczeniowych, ustalania wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podejmowania decyzji ubezpieczeniowych (czy i na jakich warunkach ubezpieczyć dane ryzyko) oraz reasekuracyjnych. Autorka rozpoczęła od specyfiki modelowania zdarzeń katastrofalnych, a następnie przedstawiła podstawowe charakterystyki rozkładów prawdopodobieństwa stosowanych do opisu pojedynczych szkód (m.in. rozkład wykładniczy, Pareto, logarytmiczno-normalny).

EN

The aim of this paper is to present distributions describing insurance claims when claims may be caused by catastrophic events. These distributions are compared in terms of the shape of probability distribution function and the probability of high values occurrence. Modeling this kind of claims is very important for the insurer (as a base for calculating premium and (re)insurance decision making) and for reinsure. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ubezpieczenia majątkowe; Ryzyko w ubezpieczeniach; Matematyka ubezpieczeniowa; Materiały konferencyjne

EN

Insurances; Property insurance; Insurance risk; Insurance mathematics; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2003
• Tom: 10
• Numer: nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 511--520

Twórcy

autor

Ewa Poprawska

Bibliografia

• Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M. (1996): Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall.
• Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. (1997): Modelling extremal events for insurance and finance. Berlin: Springer.
• Hogg R., Klugman S. (1984): Loss distributions. New York: John Wiley & Sons.
• Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E. (1998): Loss models: From Data to Decisions. New York: John Wiley & Sons.
• McNeil A. (1997): Estimating the Tails Of Loss Severity Distributions Using Extreme Value Theory. ASTIN Bulletin 27, 1997.
• Ronka-Chmielowiec W. (1997): Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.