Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych

• Autorzy: Iwona Konarzewska

Warianty tytułu

Princing of Selected Transactions Including Options and Monte Carlo Sensitivity Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono cechy charakterystyczne opcji oraz modele ich wyceny. Badaniu poddano rzeczywiste instrumenty rynkowe - warranty na akcje spółek giełdowych i strategie zabezpieczające z ich uwzględnieniem.

EN

Among factors which influence option value as well as values of portfolios composed with options which estimates are burdened with risk, we can mention: the stock price of basic instrument, a variance of the rate of return on stock, a rate of return on risk-free asset. In our empirical study we analysed real market instruments - warrants on stocks and hedging strategies including them. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Rynek kapitałowy; Instrumenty rynku kapitałowego; Opcje; Warranty

EN

Financial markets; Capital market; Capital market instruments; Options; Warrant

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2003
• Tom: 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
• Strony: 15--35

Twórcy

autor

Iwona Konarzewska