Modele stopy spot na rynku polskim

• Autorzy: Witold Szczepaniak

Warianty tytułu

Spot Rate Models on the Polish Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano wczesne modele stopy spot, sposoby estymacji ich parametrów metodą regresji oraz uogólnioną metodę momentów. Dokonano kalibracji rozpatrywanych modeli na rynku polskim dla jednodniowej stopy WIBOR. (oryg. streszcz.)

EN

In this paper early spot rate models are presented as well as regression method and general method of moments of estimation of their parameters. These models are calibrated according to the Polish market with WIBOR rates calibration being an example. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Analiza rynku; Rynek kapitałowy; Modelowanie procesów gospodarczych; Stopa procentowa

EN

Financial markets; Market analysis; Capital market; Economic process modeling; Interest rate

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2003
• Tom: 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
• Strony: 51--61

Twórcy

autor

Witold Szczepaniak