Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję

• Autorzy: Anna Rutkowska-Ziarko

Warianty tytułu

The Distributions of the Rates of Return on Fixed Target Semi-Variance Portfolios

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule dokonano porównania stóp zwrotu portfeli zbudowanych w oparciu o klasyczny model Markowitza z portfelami efektywnymi minimalizującymi semiwariancję od założonej stopy zwrotu.

EN

The distribution of the rates of return on the fixed target portfolios and classic Markowitz's ones are compared on example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza rynku; Rynek kapitałowy; Stopa zwrotu akcji; Portfel papierów wartościowych

EN

Market analysis; Capital market; Stock rate of returns; Portfolio securities

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2003
• Tom: 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
• Strony: 199--207

Twórcy

autor

Anna Rutkowska-Ziarko