Efektywność rynku "futures" a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów "Futures" na WIG20

• Autorzy: Ewa Kusideł , Monika Rychter

Warianty tytułu

Effectiveness of Futures Market and Its Forecasting with an Example of WIG20 Futures

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto badania nad formami efektywności kontraktów na WIG20. Na szczególną uwagę zasługuje badanie średniej (półmocnej) formy efektywności, którą weryfikuje się za pomocą tzw. funckji odpowiedzi na impuls - IRF (Impulse Response Function). (skróc. oryg. streszcz.)

EN

There are many methods of testing the effectiveness of the market. Authors tested the weak form of effectiveness using the classical test on the return-rates autocorrelation. The semi-strong one was tested by the impulse response method and it is a new one in a methodology. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Analiza rynku; Rynek kapitałowy; Kontrakty futures

EN

Financial markets; Market analysis; Capital market; Futures contracts

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2003
• Tom: 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
• Strony: 241--252

Twórcy

autor

Ewa Kusideł

autor

Monika Rychter