Modele opisujące szkodę całkowitą w portfelach ubezpieczeń i metody ich kalkulacji

• Autorzy: Dominika Tomaszewska

Warianty tytułu

The Models Describing Total Loss Insurance Risk Portfolio and Methods of Its Calculating

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Określenie szkody całkowitej, która może wyniknąć z portfela ryzyka ubezpieczeniowego, ma istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji techniczno-ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń. Na podstawie przewidywanej jej wartości podejmowane są decyzje dotyczące wielkości składek ubezpieczeniowych, poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, udziału reasekuracji w składce i w odszkodowaniach. Autorka przedstawiła model ryzyka kolektywnego, w którym zmienne losowe są wzajemnie niezależne oraz niezależne od liczby szkód w portfelu. Warunek niezależności zmiennych może być nie spełniony, w pracy został więc przedstawiony szczególny model, w którym ryzyko może wygenerować wiele szkód. W modelu tym zależność będzie występowała między liczbami szkód dla tego ryzyka w portfelu. (fragment tekstu)

EN

This article describes two insurance risk models which are used for estimating total loss from insurance risk portfolio. The first one is collective risk model which assumes that individual losses are mutually independent and independent on the number of loss. The additional assumption of that model is that all individual losses are identically distributed and the risks can generate many losses. The second model described in the article assumed that number of loss from a risk are dependent and the distributions for individual losses from different risk can be different. There are method of calculating total loss for each model. The article also describes methods of calculating the total loss for these models. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek ubezpieczeniowy; Ryzyko w ubezpieczeniach; Matematyka ubezpieczeniowa; Model z losowymi parametrami; Materiały konferencyjne

EN

Insurance market; Insurance risk; Insurance mathematics; Model with random parameters; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2003
• Tom: 10
• Numer: nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 551--561

Twórcy

autor

Dominika Tomaszewska

Bibliografia

• Bowers J.R., Actuarial Mathematics Society of Actuaries 1986.
• Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E., Loss models: From Data to Decisions, John Wiley & Sons, New York, 1998.
• Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1977.
• Panjer H., Willmont G., Insurance Risk Models, Society of Actuaries 1992.
• Ronka-Chmielowiec W. (red), Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo AE, Wrocław, 1998.
• Ronka-Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, Wydawnictwo AE, Wrocław, 1997.
• Ruohonen M., On a Model for the Number Process ASTIN Bulletin Vol. 18, no 1, 1988.
• Straub E., Non-life Insurance Mathematics, Springer Verlag, Berlin 1988.
• Shaun S., Wang, Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Alorithms http://www.casact.org/pubs/proceed/proceed99/index.htm.
• Wieczorkowski R., Zieliński R., Komputerowe generatory liczb pseudolosowych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.