Warianty tytułu
Exploiting Chaos Theory to Investigate the Function of the Stock Exchange Securities Prices
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono techniki, które pozwalają na odróżnienie, czy szereg czasowy złożony z funkcji cen walorów giełdowych jest deterministyczny i ewentualnie wykazuje pewne cechy chaosu czy też jest on procesem stochastycznym. Rozważania zilustrowano obliczeniami numerycznymi, pozwalającymi stwierdzić, czy funkcje cen walorów giełdowych są procesami stochastycznymi czy deterministycznymi.
The article presents several techniques that allow to establish whether a time series composed of the function of the stock exchange securities prices is of deterministic nature or not, and whether it shows symptoms of chaos or it is a rather stochastic process. Considerations were illustrated by numerical calculations, by which it was possible to establish whether the functions of the stock exchange securities prices were stochastic or deterministic. (J.W.)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
75--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000014892
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.