Testowanie przydatności metody Value at Risk

• Autorzy: Michał Gonczaryk

Warianty tytułu

Testing the Usefulness of the Value at Risk Method

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przetestowano przydatność metody Value at Risk (VaR) do zabezpieczenia instytucji finansowej przed stratami z tytułu inwestycji obarczonych ryzykiem. Zbadano także, czy odstępstwa od założenia, że stopa zwrotu z instrumentu finansowego ma rozkład normalny mają wpływ na wynik metody VaR.

EN

The value-at risk (VaR) method was tested in terms of its usefulness to safeguard financial institution against losses resulting from risk-bearing investments. It has also been investigated whether the departure from the assumption of normal distribution for financial instrument may affect the outcome of the VaR method. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko papierów wartościowych; Ryzyko inwestycyjne; Analiza ryzyka

EN

Securities risk; Investment risk; Risk analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 107--121

Twórcy

autor

Michał Gonczaryk