PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Modelowanie preferencji a ryzyko '02 | 107--121
Tytuł artykułu

Testowanie przydatności metody Value at Risk

Warianty tytułu
Testing the Usefulness of the Value at Risk Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przetestowano przydatność metody Value at Risk (VaR) do zabezpieczenia instytucji finansowej przed stratami z tytułu inwestycji obarczonych ryzykiem. Zbadano także, czy odstępstwa od założenia, że stopa zwrotu z instrumentu finansowego ma rozkład normalny mają wpływ na wynik metody VaR.
EN
The value-at risk (VaR) method was tested in terms of its usefulness to safeguard financial institution against losses resulting from risk-bearing investments. It has also been investigated whether the departure from the assumption of normal distribution for financial instrument may affect the outcome of the VaR method. (J.W.)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000014894

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.