Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym

• Autorzy: Stefan Grzesiak , Rafał Koczkodaj

Warianty tytułu

Optimizing Credit Portfolio Structure in a Commercial Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na podstawie syntetycznego zbioru obiektów buduje się funkcję kryterialną, która będzie obrazowała ogólne ryzyko kredytowe dla rozpatrywanych firm (sektorów). Rozpatrując wszystkie warunki towarzyszące akcji kredytowej danego banku pokazano, w jaki sposób uzyskać optymalną strukturę portfela kredytowego banku, przy której ryzyko kredytowe będzie najmniejsze.

EN

Criterion function, which depicts general credit risk for companies (sectors) in question, is built on the base of a synthetic set of objects. Considering all conditions accompanying given bank's credit share, it has been shown how to obtain an optimal portfolio structure, at which credit risk is minimal. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Ocena zdolności kredytowej; Optymalizacja ryzyka; Taksonometria; Banki komercyjne

EN

Credit risk; Credit rating; Risk optimalization; Taxonometry; Commercial banks

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 123--137

Twórcy

autor

Stefan Grzesiak

autor

Rafał Koczkodaj