Warianty tytułu
The Analysis of the Risk Estimators Function Based on a Description of Certain Uncertainty
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule rozpatrzono problem estymacji parametru regresji w sytuacji, gdy dostępna jest informacja a priori na temat jego wartości. Do opisu informacji wykorzystano klasę rozkładów, których momenty drugiego rzędu są odzwierciedleniem niepewności związanej z posiadaną informacją. Centralnym obiektem analizy estymatorów jest funkcja ryzyka reguł decyzyjnych. Podano przykłady analizy obszarów redukcji ryzyka w wybranych rzeczywistych problemach estymacji parametrów modeli ekonometrycznych.
The article considers the issue of the regression parameter estimation when a priori information is available as to its value. A class of distributions, whose second-rank moments reflect uncertainty related to the available information, was used to describe information. A central point of the estimators analysis is the decision-procedure risk function. The areas, in which risk reduction was achieved, were analyzed in selected dilemmas while estimating parameters of econometric models. (J.W.)
Rocznik
Strony
139--150
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000014896
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.