Metoda zmiennej korygującej w wycenie opcji amerykańskich

• Autorzy: Agnieszka Majewska

Warianty tytułu

The Method of Control Variate Technique in Pricing of American Option

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono metodę zmiennej korygującej (control variate technique), służącą do wyceny wartości opcji amerykańskich.

EN

Federal Accounting Standard Board - FASB accepted this formula as for litigation mathematical cause comparing with trading value. The most popular numeric methods of pricing options is the binomial models. The options pricing in present articel used two above mentioned methods. They are indispensable to use the method of control variate technique for of the American option. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Opcje; Opcje amerykańskie; Wycena opcji; Model dwumianowy

EN

Econometrics; Econometric models; Options; American options; Options pricing; Binomial model

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 14
• Strony: 313--323

Twórcy

autor

Agnieszka Majewska