Zastosowanie współczynnika "rho" do badania wartości opcji

• Autorzy: Beata Stolorz

Warianty tytułu

The Application of "rho" to an Exploration of Options

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Współczynnik "rho" portfela składającego się z opcji określa względną zmianę wartości portfela względem zmiany wolnej od ryzyka stopy procentowej. W artykule omówiono znaczenie, jaki ma współczynnik "rho" na cenę opcji.

EN

Rho is the rate of change of the value of a derivative with respect to the interest rate. Since the appearance of currency options, there have existed two "rhos": one for domestic interest rate and the other for foreign interest rate. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Opcje; Wycena opcji

EN

Econometrics; Econometric models; Options; Options pricing

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 14
• Strony: 337--347

Twórcy

autor

Beata Stolorz