Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych

• Autorzy: Stanisław Łukasik

Warianty tytułu

The Model of Company's Financial Operations Risk, Based on the Optimal Solutions' Sensitivity Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiona praca ma charakter metodologiczny. Podjęto w niej próbę zinterpretowania ryzyka operacji podstawowych finansowych firmy, w terminach analizy wrażliwości, stosowanej w teorii sterowania. Zaproponowano wieloetapowy model optymalizacji decyzji, algorytm wyznaczania rozwiązań oraz tzw. bezpośrednią metodę analizy wrażliwości. Na zakończenie podano analityczne formuły wyznaczania charakterystyk wrażliwości optymalnych rozwiązań omawianego zadania względem terminów płatności należności oraz stóp procentowych. Pierwszy z tych parametrów posiada dyskretny, natomiast drugi - ciągły charakter. (fragment z tekstu)

EN

This study is of methodological nature. The attempt was made to interpret the risk of company's basic financial operations in terms of a sensitivity analysis used in control theory. A multi-tier decision making optimization model was proposed together with the algorithm of determining solutions, and the, so called, direct method of sensitivity analysis. Finally, analytical formulas for determining the characteristics of optimal solutions sensitivities of a given task were given with relation to the liabilities' maturity dates and interest rates. The former parameter is of discrete nature whereas the latter displays continuity. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Analiza wrażliwości; Optymalizacja decyzji; Podejmowanie decyzji finansowych; Modele podejmowania decyzji; Modele matematyczne

EN

Interest rate risk; Sensitivity analysis; Decision optimization; Decision making of finance; Decision-making models; Mathematical models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 223--240

Twórcy

autor

Stanisław Łukasik