PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 27 | 37--51
Tytuł artykułu

Nieliniowość w szeregach zwrotów akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nonlinearity in the Series of Stock Returns Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule badano jakość dopasowania pewnych modeli typu GARCH do szeregów zwrotów indeksów i wybranych pojedynczych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stosując jako narzędzie diagnostyczne wywodzącą się z teorii chaosu statystykę Brocka-Decherta-Scheinkmana (BDS).
EN
The paper presents GARCH(1,1) models for the returns of indices and some stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--51
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.