Nieliniowość w szeregach zwrotów akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

• Autorzy: Małgorzata Doman , Ryszard Doman

Warianty tytułu

Nonlinearity in the Series of Stock Returns Quoted on the Warsaw Stock Exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule badano jakość dopasowania pewnych modeli typu GARCH do szeregów zwrotów indeksów i wybranych pojedynczych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stosując jako narzędzie diagnostyczne wywodzącą się z teorii chaosu statystykę Brocka-Decherta-Scheinkmana (BDS).

EN

The paper presents GARCH(1,1) models for the returns of indices and some stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Ryzyko inwestycyjne; Akcje; Giełda papierów wartościowych

EN

Econometric models; Investment risk; Shares; Stock market

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 27
• Strony: 37--51

Twórcy

autor

Małgorzata Doman

autor

Ryszard Doman