PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 27 | 158--181
Tytuł artykułu

Próba oszacowania ryzyka wykorzystania wybranych instrumentów polskiego rynku kapitałowego metodą VaR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Risk Estimation Trial of Use of the Selected Polish Capital Market Instruments by the VaR Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wyników próby oszacowania ryzyka użycia wybranych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem kontraktów terminowych na kurs euro/złoty notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie SA i kasowego kursu euro/złoty. Ryzyko oszacowano metodą Value at Risk.
EN
The objective of this article is to present the above problems and to try to examine theoretical relationships between basis' risks and between the basis risk and the risk of Polish cash market instruments. This examination uses the "Value at Risk" method (VaR). Furthermore, the VaR method is used to measure the risk of a three-component portfolio. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
158--181
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015432

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.