Próba oszacowania ryzyka wykorzystania wybranych instrumentów polskiego rynku kapitałowego metodą VaR

• Autorzy: Jerzy Kowalak , Tomasz Rabiega

Warianty tytułu

The Risk Estimation Trial of Use of the Selected Polish Capital Market Instruments by the VaR Method

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie wyników próby oszacowania ryzyka użycia wybranych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem kontraktów terminowych na kurs euro/złoty notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie SA i kasowego kursu euro/złoty. Ryzyko oszacowano metodą Value at Risk.

EN

The objective of this article is to present the above problems and to try to examine theoretical relationships between basis' risks and between the basis risk and the risk of Polish cash market instruments. This examination uses the "Value at Risk" method (VaR). Furthermore, the VaR method is used to measure the risk of a three-component portfolio. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Inwestycje; Strategia inwestycyjna; Ryzyko inwestycyjne; Szacowanie ryzyka; Instrumenty rynku kapitałowego; Kontrakty terminowe

EN

Capital market; Investment; Investment strategy; Investment risk; Risk estimating; Capital market instruments; Fixed-period contracts

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 27
• Strony: 158--181

Twórcy

autor

Jerzy Kowalak

autor

Tomasz Rabiega