Badanie zwrotów z akcji notowanych w systemie ciągłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem rozkładów Pareto-Levy'ego

• Autorzy: Marek Łażewski , Krzysztof Zator

Warianty tytułu

Analysis of Return Fluctuations from Warsaw Stock Exchange using Pareto - Levy Distribution Over Scale

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy rozkładów stabilnych (rozkłady Pareto-Levy'ego), które wykorzystano do opisu zwrotów giełdowych.

EN

We study in this paper Pareto-Levy distributions of fluctuations of returns from Warsav Stock Exchange (WSE) over a time scale. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Rozkłady stabilne; Rynek kapitałowy; Papiery wartościowe; Akcje

EN

Econometric models; Stable distributions; Capital market; Securities; Shares

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 27
• Strony: 182--216

Twórcy

autor

Marek Łażewski

autor

Krzysztof Zator