PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 27 | 225--247
Tytuł artykułu

Konstrukcja portfela papierów wartościowych z heteroskedastycznym składnikiem losowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Portfolio Construction with Arch Type Innovation in Stock Return Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaproponowano modyfikację klasycznego modelu wyboru portfela papierów wartościowych - modelu Markowitza, polegającą na zastosowaniu do opisu stopy zwrotu z papieru wartościowego modelu z heteroskedastycznym składnikiem losowym typu ARCH.
EN
This paper proposes a modification to the classic portfolio selection method - the Markowitz problem - involving an application of a simple ARCH type innovation in the stock return model. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225--247
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.