PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Modelowanie preferencji a ryzyko '02 | 315--328
Tytuł artykułu

Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Extreme Envelopes Method in Forecasting Foreign Exchange Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano podejście zmierzające do lepszego określenia właściwości finansowych szeregów czasowych poprzez rozłożenie ich w ciąg "rzadszych" czasowo procesów. Podjęto próbę opisu procesu przyrostów kursowych pierwotnego szeregu notowań jako dyskretnego procesu Markowa.
EN
This study presents an approach which aims at improving the assessment of time series, in terms of their financial characteristics, by dividing them into a sequence of processes of 'lower-density' time-wise. The objective that prompted such an approach was a practical one with the aim being to achieve intraday exchange rates forecasts of maximum correctness, especially those of a US dollar against the German mark and the Euro on the Forex interbank market that is regarded as the most effective amongst all financial markets with an average daily turnover of 8 000 bln USD. (J.W.)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.