Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych

• Autorzy: Andrzej M.J. Skulimowski

Warianty tytułu

Extreme Envelopes Method in Forecasting Foreign Exchange Rates

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano podejście zmierzające do lepszego określenia właściwości finansowych szeregów czasowych poprzez rozłożenie ich w ciąg "rzadszych" czasowo procesów. Podjęto próbę opisu procesu przyrostów kursowych pierwotnego szeregu notowań jako dyskretnego procesu Markowa.

EN

This study presents an approach which aims at improving the assessment of time series, in terms of their financial characteristics, by dividing them into a sequence of processes of 'lower-density' time-wise. The objective that prompted such an approach was a practical one with the aim being to achieve intraday exchange rates forecasts of maximum correctness, especially those of a US dollar against the German mark and the Euro on the Forex interbank market that is regarded as the most effective amongst all financial markets with an average daily turnover of 8 000 bln USD. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; Modele matematyczne; Prognozowanie kursów walut

EN

Time-series; Time-series analysis; Mathematical models; Exchange rates forecasting

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 315--328

Twórcy

autor

Andrzej M.J. Skulimowski