PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Modelowanie preferencji a ryzyko '02 | 341--349
Tytuł artykułu

Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stochastic Processes and Stochastic Dominance in Option Analysis in Financial Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera przedstawienie możliwości wykorzystania procesów stochastycznych oraz dominacji stochastycznych w klasyfikacji zbiorów efektywnych inwestycji.
EN
Stochastic dominance is used while classifying investment projects in terms of risk assessment criteria for an individual investor. Individual preferences - as utility functions - are also being considered when contemplating risk-bearing investments. This study suggests a possible application of this approach to the evaluation of the European purchase option. (J.W.)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.