PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Modelowanie preferencji a ryzyko '02 | 351--364
Tytuł artykułu

Ryzyko rynkowe w transakcjach SWAP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Market Risk in SWAP Transactions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono ryzyko rynkowe, a w szczególności ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursu walutowego, związane z dwoma rodzajami swapów: procentowym i walutowym. Badaniu poddano wrażliwość kontraktów swap na zmiany wymaganej stopy dochodu, referencyjnej stopy oprocentowania i kursu walutowego. Obserwacje dotyczące wrażliwości swapów na określone czynniki rynkowe oparto na symulacjach.
EN
This article aims at presenting market risk, in particular interest and exchange rate risks linked with two types of swaps i.e. the interest and the exchange rate swaps. Swap contracts has been researched in terms of their sensitivity to changes observed in the required income rate, reference interest rate and exchange rate. (J.W.)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.