Ryzyko rynkowe w transakcjach SWAP

• Autorzy: Agnieszka Wojtasiak

Warianty tytułu

Market Risk in SWAP Transactions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono ryzyko rynkowe, a w szczególności ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursu walutowego, związane z dwoma rodzajami swapów: procentowym i walutowym. Badaniu poddano wrażliwość kontraktów swap na zmiany wymaganej stopy dochodu, referencyjnej stopy oprocentowania i kursu walutowego. Obserwacje dotyczące wrażliwości swapów na określone czynniki rynkowe oparto na symulacjach.

EN

This article aims at presenting market risk, in particular interest and exchange rate risks linked with two types of swaps i.e. the interest and the exchange rate swaps. Swap contracts has been researched in terms of their sensitivity to changes observed in the required income rate, reference interest rate and exchange rate. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Analiza ryzyka; Instrumenty pochodne; Rynki swap

EN

Interest rate risk; Currency risk; Risk analysis; Derivatives; Swap markets

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 351--364

Twórcy

autor

Agnieszka Wojtasiak