PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Modelowanie preferencji a ryzyko '02 | 365--376
Tytuł artykułu

Optymalizacja portfela na podstawie średniej geometrycznej stopy zwrotu : Odtwarzanie struktury portfela w inwestycji wielookresowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Portfolio Optimization Using the Geometric Mean of Return Rate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie porównano zastosowanie w analizie portfelowej miar stóp zwrotu, opartych na średniej arytmetycznej i geometrycznej. Zaprezentowane przykłady ilustrują również wpływ problemu odtwarzania struktury portfela w analizie wielookresowej na stopę zwrotu z portfela.
EN
The geometric mean of return rate, given its characteristics, presents an interesting possibility as in relation to an arithmetic mean in multi-period analysis. It provides a tool for the analysis of selected investment strategies. (J.W.)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.