Optymalizacja portfela na podstawie średniej geometrycznej stopy zwrotu : Odtwarzanie struktury portfela w inwestycji wielookresowej

• Autorzy: Wojciech Zatoń

Warianty tytułu

Portfolio Optimization Using the Geometric Mean of Return Rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W referacie porównano zastosowanie w analizie portfelowej miar stóp zwrotu, opartych na średniej arytmetycznej i geometrycznej. Zaprezentowane przykłady ilustrują również wpływ problemu odtwarzania struktury portfela w analizie wielookresowej na stopę zwrotu z portfela.

EN

The geometric mean of return rate, given its characteristics, presents an interesting possibility as in relation to an arithmetic mean in multi-period analysis. It provides a tool for the analysis of selected investment strategies. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Teoria portfolio; Metody portfelowe; Portfel papierów wartościowych; Kalkulacja stopy zwrotu

EN

Portfolio theory; Portfolio methods; Portfolio securities; Rate of return calculation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 365--376

Twórcy

autor

Wojciech Zatoń