PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | z. 35 | 43--50
Tytuł artykułu

Zastosowanie modelowania ekonometrycznego do pomiaru ryzyka rynkowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of the Econometric Modeling to the Market Risk Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano i oceniono metody pomiaru ryzyka rynkowego oparte na modelowaniu ekonometrycznym (modele wartości zagrożonej, modele wewnętrzne). Ocenie poddano w szczególności trzy metody: wariancji-kowariancji (parametryczną), symulacji historycznej i symulacji Monte Carlo.
EN
The author presents and estimates methods of the market risk measurement based on econometric modeling. A special attention was paid to the methods such as Risks Metrics, historical simulation and Monte Carlo simulation. (A.Ł.)
Rocznik
Numer
Strony
43--50
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.