Zastosowanie modelowania ekonometrycznego do pomiaru ryzyka rynkowego

• Autorzy: Agnieszka K. Nowak

Warianty tytułu

The Application of the Econometric Modeling to the Market Risk Measurement

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano i oceniono metody pomiaru ryzyka rynkowego oparte na modelowaniu ekonometrycznym (modele wartości zagrożonej, modele wewnętrzne). Ocenie poddano w szczególności trzy metody: wariancji-kowariancji (parametryczną), symulacji historycznej i symulacji Monte Carlo.

EN

The author presents and estimates methods of the market risk measurement based on econometric modeling. A special attention was paid to the methods such as Risks Metrics, historical simulation and Monte Carlo simulation. (A.Ł.)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko bankowe

EN

Econometric modeling; Risk management; Banking risk

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2003
• Numer: z. 35
• Strony: 43--50

Twórcy

autor

Agnieszka K. Nowak