PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | z. 35 | 79--95
Tytuł artykułu

Stopy zwrotu indeksu DAX na bazie modeli (G)ARCH

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Return Rates of DAX Index on the Basis of (G)ARCH Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzamy badanie rozkładu empirycznego zmian kursowych indeksu DAX w okresie od 16.08.1991 do 30.04.1997. Dla lepszego modelowania tego szeregu czasowego proponujemy wykorzystać modele z klasy GARCH (1,1). W wyniku badań najlepszym modelem stał się model nieliniowy N-GARCH (1,1)-M(1). (abstrakt oryginalny)
EN
Research on empirical distribution of DAX index price change from 16.08.1991 to 30. 04.1997 has been carried out. Models from GARCH class are recommended to use for better modeling that time series. According to the results of research, N-GARCH (1,1)-M(1) non-linear model is the best one. (A.Ł.)
Rocznik
Numer
Strony
79--95
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.