Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej

• Autorzy: Janusz Kudła

Warianty tytułu

The Interest Rate Gap Definition and the Risk Measurement

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zdefiniowano lukę stopy procentowej oraz omówiono metodę luki w pomiarze ryzyka stopy procentowej.

EN

This paper aims at analysing those two approaches and verifying the implications of each of them. The analysis leads to the conclusion that the definition that bases the gap calculation on interest rate sensitive positions is better (than that using fixed interest rate positions), whereas some author's suggestions that the positive (negative) gap is accompanied by a drop in interest incomes in the case of rise in interest rates are unfounded. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko bankowe; Ryzyko stopy procentowej; Zarządzanie ryzykiem; Stopa procentowa

EN

Banking risk; Interest rate risk; Risk management; Interest rate

• Czasopismo: Ekonomia / Uniwersytet Warszawski
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 8
• Strony: 66--75

Twórcy

autor

Janusz Kudła

Bibliografia

• Bereza S., 1992, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa.
• Fedorowicz Z., 1996, Ryzyko bankowe, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa.
• Gup B. E., Brooks R., 1997, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa.
• Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., 2001, Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa.
• Jackowicz K., 1999, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej - metoda duracji, PWN, Warszawa.
• Koch T. W., 1995, Bank Management, The Dryden Press, Orlando.
• Świderski J., 1998, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• Uyemura D. G., van Deventer D. R., 1997, Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, Związek Banków Polskich, Warszawa.
• Zawadzka Z., 1999, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.