PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | z. 38 | 44--59
Tytuł artykułu

Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Selected Exotic Options
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano trzy rodzaje opcji egzotycznych: opcje bermudzkie, opcje binarne i opcje barierowe. Zdaniem autorów, opcje te można zakwalifikować do najpopularniejszych instrumentów egzotycznych występujących na rynkach finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści stosowania tych instrumentów, ryzyko, jakie ponosi inwestor i wystawca, a także na sposoby wyceny oraz zabezpieczenia tych instrumentów.
EN
The article characterized three types of exotic options: barrier options, bermuda's options and binary options. The author claims that there are the most popular exotic instruments appeared on financial markets. Special attention paid to advantages of application of these instruments, investor's and drawer's risk and ways of valuation and collateral of these instruments. (M.P.)
Rocznik
Numer
Strony
44--59
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa, 1999.
  • Kuźmierkiewicz M., Cykl artykułów na temat opcji egzotycznych, "Bank i Kredyt", marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1999.
  • Linetsky V, Steps to the barrier, "Risk", 04/1998.
  • Markus D., Engeler G., Generic derivatives and exotic options - aspects of valuation and market risk measurement, Bank und Finanzwirtschaftliche Forschungen, Studgard-Wiedeń 1998.
  • Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, www.nbp.pl, 5/2000.
  • Nelken I., Pricing, Hedging and Trading Exotic Options, Irwin Library, Nowy Jork.
  • Nelken I, The Handbook of Exotic Options. Instruments, Analysis and Aplications, IRWIN, Chicago, Bogota, Boston, Buenos Aires, Caracas, London, Madrid, Mexico City, Sydney, Toronto, 1996.
  • Nusbaum D., March of the exotics, "Risk", 06/1997.
  • Ravindran K., Customised Derivatives, McGraw-Hill, Nowy Jork, San Francisco, Washington, Caracas, Lizbona, Madryt, Meksyk, Milan, Mont Real, Delhi, Singapur, Sydney, Tokio, Toronto 1998.
  • Stulz R. M., Using Exotic Options, www.cob-state.edu, 06/2002.
  • Stetson C., Stokke S., Spinner A., Averill R., Markov esteem, "Risk, 01/1997.
  • Zhang Peter G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options - 2nd edition, World Scientific, London 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000016287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.